Торговый робот
23.08.2019, 20:59
Автор: Михаил
Статью можно считать кратким экскурсом в финансовые понятия трейдера и торговых роботов.
Мы не стали привязываться к конкретной торговой площадке, например, форекс и дали основные понятия и определения.
Если у Вас возникнут вопросы - задавайте на нашем
форуме робототехников
или в комментариях вконтакте.
Что такое ecn счет и чем он отличается от STP
Для чего нужен торговый робот
Работу по мониторингу любого рынка, например, форекс проще всего поручить компьютеру,
который способен отслеживать изменения по актуальным валютным парам круглосуточно,
сигнализируя о представляющихся возможностях или опасностях. Кроме того, ряд программ,
называемых механическими торговыми системами, или торговыми роботами,
наделены способностью самостоятельно размещать ордера на рынке.
При использовании таких программ работа выполняется так же, как если бы трейдер непосредственно находился у монитора
и размещал ордера вручную.
Как выгляди торговый робот? Может быть так!
Программа содержит логику торговой стратегии, которую использует трейдер форекс в своей ежедневной работе.
Существует большое количество торговых роботов, которые построены на разных концепциях и включают различный функционал.
Поскольку стратегия рыночных операций для каждого трейдера отражает его собственные предпочтения,
то идеальным торговым роботом может стать робот, созданный самостоятельно.
Изучая готовые программы для торговли, трейдер создает для себя программу, которая значительно облегчит рутинную работу,
а в некоторых случаях сможет действовать на рынке самостоятельно.
Наиболее распространенные подходы к созданию торговой системы
Есть несколько различных методов, лежащих в основе построения механической торговой системы,
рассмотрим некоторые из них.
Один из наиболее применяемых методов, это математический - трейдер предпринимает попытки создать формулу,
которая содержит в качестве переменных множество рыночных факторов.
Причем, эти рыночные факторы выглядят в виде формул, которые содержат переменные в числовом формате.
Поскольку метод основан на математических расчетах, сам по себе рынок становится абстрактным понятием,
разработка формулы может занимать до нескольких лет, и является, скорее, интеллектуальным развлечением,
чем способом подготовить реальную рабочую систему.
Второй метод, который достаточно часто используют трейдеры для построения собственных торговых систем,
это использование закономерностей поведения рынка. В основе метода используются фигуры технического анализа
и формулы для расчета точки входа. Данный подход имеет ряд преимуществ, в том случае,
если тестирование торгового робота, построенного на логике анализа закономерностей,
демонстрирует доходность, трейдеру не нужно вникать в природу событий, происходящих на рынке.
Торговая система - работа с множеством факторов
С другой стороны, трейдеры в попытках создать такого робота сталкиваются
с проблемой перевода рыночных ситуаций на язык алгоритмов. При попытках переложить построение системы
на программиста возникает сложность другого рода – программисты редко обладают достаточными знаниями
о природе поведения финансовых рынков.
Следующий метод построения автоматической торговой системы заключается в попытках наделить торгового робота
зачатками искусственного интеллекта. Выполняется это с помощью существующего программного обеспечения,
выполненного в виде математических пакетов – это готовые инструменты, работа с которыми не предполагает
знания программирования и математики. Вся работа происходит с применением визуального редактора.
В этом случае трейдер должен лишь четко понимать - как работают инструменты технического анализа,
которые он использует в своей повседневной работе. Кроме того, трейдер форекс самостоятельно должен готовить
необходимые торговому роботу ценовые данные.
Недостатком метода является то, что замкнутая система, созданная на основе готовых программных продуктов,
не является абсолютно прогнозируемой, сложно определить совокупность рыночных условий,
которые могут препятствовать принятию решений машиной.
Есть еще один метод, который предпочитают пользователи, знакомые с программированием.
Такие трейдеры приступают к написанию программы для автоматической торговли едва ли не раньше,
чем постигнут, в достаточной мере, основные принципы работы финансовых рынков.
Такой подход нельзя назвать ошибочным, поскольку пока программист напишет всю инфраструктуру,
необходимую для работы торгового робота, ему придется весьма детально выучить и запомнить все нужные принципы.
Существует метод, который не предполагает наличия знаний программирования и законов рынка.
Трейдер может просто приобрести готовый продукт, который обладает широким диапазоном разнообразных настроек.
Останется только протестировать приобретенный и настроенный продукт на истории и приступать к работе,
поручив торговому роботу мониторить рынок и выставлять ордера.
У данного метода есть только один недостаток – трейдер не знает, как работает алгоритм принятия решений,
а также принципов построения робота. Даже в том случае, если продавец снабдил свой продукт подробнейшим мануалом,
в такой системе нельзя быть до конца уверенным.
С чего начинается создание торгового робота
Исключая методы, которые требуют интенсивной умственной деятельности и глубоких знаний
в области программирования и математики, можно подробнее остановиться на втором методе.
Этот метод органично сочетает использование глубоких знаний, непосредственно,
в области моделей поведения рынка и отсутствие необходимости углубляться в те области,
что для большинства трейдеров являются незнакомыми.
В сущности, именно к использованию этого метода приходят трейдеры, склонные к оптимизации рутинных процессов в своей работе.
Разумеется, прежде, чем начать построение собственных механических торговых систем,
необходима практика обычной торговли, которая включает наблюдение за рынком, анализ и планирование сделок,
а также размещение ордеров в ручном режиме.
Построение собственных механических торговых систем
Кроме того, построение собственного торгового робота должно начинаться с изучения уже существующих программ.
Нужно скачать и установить хотя бы несколько готовых экспертов, благо для использования
на популярных торговых терминалах их разработано великое множество.
После установки желательно хорошо освоить процесс тестирования на истории, поскольку проводить тесты нужно на отрезках,
где рынок демонстрировал разную динамику – тестирование на активной фазе, когда наблюдалась высокая волатильность,
и тестирование на флете.
Таким, и только таким образом можно узнать – как поведет себя торговая система в разных условиях,
насколько сильно изменяется кривая доходности в зависимости от поведения рынка.
Затем уже можно прибегать к созданию комбинаций относительно простых сигналов на базе Мастера MQL5.
В данный момент, не прибегая к программированию, можно научиться отсеивать некачественные, шумовые сигналы,
генерируемые одной системой, при помощи другой. После этого можно смело приниматься
за изучение языка программирования MQL4 или MQL5, на котором можно создавать системы для наиболее популярного
терминала MetaTrader. В этом процессе будет весьма полезным общение на тематических форумах.
|
Ключевые слова: трейдер форекс торговый робот рынок работа программа программирование анализ ордер тестирование поведения рынка mql алгоритм доходность финансовый рынок Торговый робот робот
|
Обратная связь
Реклама на сайте
НАЗАД